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人生のサーファー

流れを見定め己の道を歩め!

価格はなぜ動くのか?〜金融マーケットの謎を解き明かす〜宇野淳

価格はなぜ動くのか?〜金融マーケットの謎を解き明かす〜宇野淳

▶︎古い本ではあるが非常に読みやすく素人にも分かりやすく書かれていた。そして、非常に有益な情報があり為替と先物の動きの相関性などFXに役立つ情報が書かれていた。

 

【相場状況により戦略を使い分けろ!】

 

▶︎リバーサル戦略は上昇相場よりも下落相場でリターンが高い。確率が高い。

▶︎モメンタム戦略は業績低迷から脱出局面でリターン高い。確率が高い。

 ▶︎先日までのアベノミクスだね

 ▶︎今は転換点、もしくはレンジ相場、いや押し目

 ▶︎素直に下落相場だと考えればリバーサル戦略の方がリターンが高い?

 

▶︎東京市場での前場後場の間には投機的な思惑が飛び交うこともある

 ▶︎ライブドアとかがそうだった。

 

▶︎CME日経先物とドル円は正の相関性がある。

 ▶︎CMEの出来高が多いと日経平均との価格差が小さい

 ▶︎日本株の価格形成に米国市場の変動が相関しやすい

 

【米国と日本株相関性

日本の日中と米国の寄り付き価格は

ー0.49%の逆相関(2003年以降〜?)

 

米国寄り付きと日中の動きは

ー0.51%の逆相関

 

つまり⬇

 

<日本時間>

▶︎日中あげたら寄り付きまでに下げる可能性が高い

▶︎日中下げたら寄り付きまでに上げる可能性が高い

 

<米国時間>

▶︎寄り付きで上げていたら下げる可能性が高い

▶︎寄り付きで下げていたら上げる可能性が高い

 

そんで⬇

▶︎米国市場の動きが次の日の日経決定する材料であり、市場心理が傾く要因

 

 

 

ADRの動き】

▶︎ADRの動きは日本市場と米国市場の両要素がブレンドされている

▶︎そのため、翌日の日経の価格形成の思惑が海外勢からの視点で見ることが出来る。

 

▶︎銘柄により米国、日本指標に影響される分かれる

 

【その他】

▶︎PTSって絶対に裁定取引生じているよね。良くわからないけど。

 

▶︎前場後場で2倍程度のボラや売買量の違いがある。統計的に

 

 

 

 

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