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人生のサーファー

流れを見定め己の道を歩め!

まぐれ―投資家はなぜ、運を実力と勘違いするのか ナシーム・ニコラス・タレブ

まぐれ―投資家はなぜ、運を実力と勘違いするのか 

               著:ナシーム・ニコラス・タレブ

 

<概要>

懐疑主義であれ!!素朴な反証主義者であれ!!!

 

・自分たちのトレードがいかにまぐれで成り立ってるか怖いほど分かった。統計や確率で不確実性を排除してるという幻想を思い知る。そして、全トレーダーが知るべき『まぐれ』という解釈。そんなことを教えてくれる一冊。

 

・ただ、やはり読みにくい部分はあるし要点がしぼれてない部分も幾つもある。しかし、後半部分は重要なことが書かれていて大変参考になった。

 

<感想とか>

・確率とは懐疑主義の応用であり数学や工学では説明できない。それを一番伝えたいのだと思う。もちろん、帰納や経験則、金融工学が役立つ場合もある。しかし、バタフライ・エフェクトのように市場はカオスでありベキ分布に従うことである。

 

▶︎自分の無知を相手にするのが確率

 ▶︎つまり、自分を徹底的に疑えってこと。じゃないと基本的な相場心理で損大利小になるよねっってこと。

 

・人間ってのはうぬぼれやすい。たまたま勝っただけなのに自分がいかに偉いか凄いか振る舞う。その原因は脳内からセロトニンがどばどばでるから。そして、セロトニン中毒で相場に挑めば。。。である

 ▶︎はい、気をつけます。だいたい勝ちすぎると負けます。必ず。はい。

 

・偶然を確率で捉えるとトレーダーは10年後1桁しか残らない。これは、素人だけでなくクオンツとレーダーの大半のことをさしている。

 ▶︎彼が金融業界で元々クオンツトレーダーであることから非常に有益な発言であることがわかる。そんな天才達が凌ぎ合う世界。素人の自分たちが生き残るにはどうすればいいのか。それが勝敗をもっと偶然で捉えろってこと。そして、出来る限りのミスをなくせとしかないのでは?

 

正規分布として市場を捉える人工市場。そこにクオンツトレーダーが自分の活路を見出す。けれど、黒い白鳥が現れた途端。。彼らはいってしまう。

 ▶︎だから、俺らにできるのは正しい損切りだし、常に頭の中に黒い白鳥が現れることを意識する必要が有るってこと。

 

アインシュタインケインズも確率的な解釈から知的な探求をはじめている。そしてブラウン管運動の基はアインシュタインが作成したと言われる。けど、両者の考えはどちらも否定されてる。重要な基礎ではあるが。

 

・適者生存から長年生き残ってるトレーダーが優秀であること。強者であること。それは幾多の困難、想像を超える値動きに耐えてきているから。

▶︎強者になりたければ生き残れ!!!!

▶︎これはエントロピーが無限に膨張していると仮定すれば、排出先が自分の口座になるってことなんだと思う

 

・理系のインテリアは他のインテリアの区別がつくが文系のインテリは区別がつかない。らしい。

▶︎多分、著者が自慢して言いたいだけ。だとすれば本書に矛盾が生じるよね?数学否定してるのは誰?てな感じで、ところどころに矛盾点が本書には有ります。

 

ダーウィンの進化論は嘘?なのか?と、、確かに繁殖適応に関して連続的な進化をとげた場合の話であり、必ずしも生存に対する視点が欠けている。だから、突然変異はありえるし退化が進化かもしれない。とのこと。

▶︎量子力学的な捉え方が大事らしい。暴騰や暴落があるのと同じように進化の過程でも同じことが言えるのではとのこと。そこから過去の事実を見るだけの安易な実証主義な危険と繋げている。。。。生物学的な視点から相場にも繋がるってことを言いたいのかな?

 

・著者はソロスおしみたい。自分と似ているとか似てないとか。どっちだー。ソロスは徹底的に自分を疑う。それはカール・ポパーの素朴な反証主義

▶︎つまり、疑う。徹底的に。んで、本質掴む。すっと生き残れるよーって話だな。

 

・情緒が思考に影響するよー。

▶︎あー有名なことばを思い出した。

思考に気をつけなさい、それはいつか言葉になるから。
言葉に気をつけなさい、それはいつか行動になるから。
行動に気をつけなさい、それはいつか習慣になるから。
習慣に気をつけなさい、それはいつか性格になるから。
性格に気をつけなさい、それはいつか運命になるから。 

 

▶︎つか、素人は感情が乱れやすいからってこと。過程に集中すればいいだけなんだけどね。

 

・本文:喫煙は体に悪いと統計、確率があるから吸わないw吸ってる奴wwww

▶︎あのですねー、確率も統計も信用できないって言わなかったっけ?

 

・最後にノイズを除去し、シグナルは見逃すなー均衡を破れるのだけ待っとけよ♪

▶︎はい、がんばります。

 

まとめ

 

まぁーほんとはさー統計、帰納は(記憶、経験)も使えるときあるよー。けど黒い白鳥は忘れんなーついでに疑えよなー色々

▶︎たぶん、これを言いたくてぐちゃぐちゃ言ってるだけ。

 

運だよ。運。一流のトレーダーほど運を口にするしな。

▶︎そう、運だと知ってるから、そう言う。けど、運を掴む為にあれこれするのが大事。つまり、結果よか過程や!!!!ってこと!トレードするまで過程、トレード中の過程、トレード終了の過程が大事ってことかな。

 

 

 

 

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